블랙숄즈
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파이썬으로 블랙숄즈 옵션 평가 모델 만들기파이썬 2020. 4. 2. 19:23
이항분포 모형으로 만들었던 옵션 평가모델을 다시 블랙숄즈 모형으로 만들어보려고 합니다. 일단 블랙숄즈 콜옵션 공식은 다음과 같습니다. C = S * N(d1) - K * e^(-Rf * T) * N(d2) N(d) : 표준정규분포의 z=d까지의 확률 d1 = [ln(S / K) + (Rf + 1/2 * V^2) * T] / [V * T^(1/2)] d2 = d1 - V * T^(1/2) 이항분포 모형(https://pythoncpa.tistory.com/2) 만들었을 때와 동일한 조건으로 변수들을 정리하도록 하겠습니다. S0 = 100 V = 0.3 T = 5 dt = 무한대로 작은 수 Rf = ln(1 + 0.05) K = 100 여기서 이항모형과의 차이점은 dt가 무한대로 작은 수라는 점과 Rf를 연..