Calibration
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파이썬으로 금리파생상품(조기상환권, 수의상환권, Put Option, Call Option) 모델 만들기(fsolve로 Black-Derman-Toy 모델 구현)(Part 1)파이썬 2020. 10. 22. 16:50
6개월만에 쓰는 글인 것 같습니다. 4월 22일자 글(파이썬으로 목표값 찾기, https://pythoncpa.tistory.com/6?category=806912)에 우연한 분께서 fsolve라고 하는 목표값 찾기 함수가 있다고 가르침을 주셔서, 또 구글과 유튜브를 뒤져서 허접한 모델을 만드는데 성공했습니다. 그런게 있는 줄도 몰랐는데 이 자리를 빌어서 댓글을 남겨주신 우연히 님께 감사드립니다. 일단, BDT 모형(Black-Derman-Toy model, en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Derman%E2%80%93Toy_model)은 금리변동을 이항모형으로 추정하여, 특정 채권에 부여된 콜옵션 또는 풋옵션 등의 가치를 계산하는 모형입니다. 모델링 과정에서 어려운 부분은..